Whipsaw trading system

Os sistemas de negociação que projetam seu sistema - Parte 1. A seção precedente deste tutorial olhou os elementos que compõem um sistema de troca e discutiu as vantagens e as desvantagens de usar tal sistema em um ambiente de troca vivo Nesta seção, nós fundamos nesse conhecimento Examinando quais os mercados são especialmente bem adaptados para o sistema de negociação Vamos então ter um olhar mais aprofundado sobre os diferentes gêneros de trading systems. Trading em mercados diferentes. Mercado de ações O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, Especialmente entre os novatos Nesta arena, grandes jogadores como Warren Buffett e Merrill Lynch dominam, e valor tradicional e estratégias de investimento de crescimento são de longe o mais comum No entanto, muitas instituições têm investido significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação Investidores individuais Estão se juntando a esta tendência, embora lentamente. Aqui estão alguns fatores-chave para se manter em mente quando se utilizam sistemas de negociação no mercado de ações S. A grande quantidade de ações disponíveis permite que os comerciantes para testar sistemas em muitos tipos diferentes de ações - tudo de extremamente volátil over-the-counter stocks OTC para chips blue não-voláteis. A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez De algumas ações, especialmente OTC e folhas-de-rosa sheet emissões podem comer em lucros gerados por negócios bem sucedidos, e pode aumentar as perdas OTC e pink folha equities freqüentemente incorrer taxas de comissão adicionais. Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que procuram valor - ou seja, sistemas Que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança é subvalorizada em comparação com seu desempenho passado, seus pares, ou o mercado em geral. Mercados de câmbio estrangeiros O mercado de câmbio, ou forex é o mercado maior e mais líquido do mundo Os governos do mundo s , Os bancos e outras grandes instituições comércio trilhões de dólares no mercado cambial todos os dias A maioria dos comerciantes institucionais no forex confiar em trad O mesmo vale para os indivíduos no forex, mas alguns com base em relatórios econômicos ou payouts. Here alguns fatores-chave para se manter em mente ao usar sistemas de negociação no mercado forex. A liquidez neste mercado - devido à enorme Por conseguinte, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custospared à quantidade de ações ou commodities disponíveis, o número de moedas para o comércio é limitado Mas por causa da disponibilidade de pares de moedas exóticas - ou seja, as moedas de países menores - a gama em termos de volatilidade não é necessariamente limitado. Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências um ditado popular no mercado é a tendência É seu amigo, ou sistemas que compram ou vendem em fugas Isto é porque os indicadores econômicos causam frequentemente movimentos grandes do preço em um time. Futures equidade, forex, e mercadoria Todos os mercados oferecem negociação de futuros Este é um veículo popular para o sistema de negociação por causa da maior quantidade de alavancagem disponível e maior liquidez e volatilidade No entanto, esses fatores podem cortar ambas as maneiras que podem ou amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas Por esta razão, O uso de futuros é geralmente reservado para os comerciantes avançados do sistema individual e institucional Isso ocorre porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar no mercado de futuros exigem personalização muito maior, usar indicadores mais avançados e demorar muito mais para desenvolver Então, Cada indivíduo tem suas próprias vantagens e desvantagens A maioria das pessoas estão mais familiarizados com os mercados de ações, e essa familiaridade torna o desenvolvimento de um sistema de negociação mais fácil No entanto, forex é comumente pensado para ser a plataforma superior Para operar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes Além disso, se um comerciante decide tapar Italy no aumento da alavancagem e volatilidade, a alternativa de futuros é sempre aberto Finalmente, a escolha está nas mãos do sistema developer. Types of Trading Systems. Trend-Seguindo Sistemas O método mais comum de sistema de negociação é a tendência de seguir o sistema Em sua Forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera por um movimento de preços significativos, em seguida, compra ou vende nessa direção Este tipo de bancos de sistema na esperança de que esses movimentos de preços irá manter a tendência. Moving Média Sistemas Freqüentemente utilizado na análise técnica uma média móvel é Um indicador que simplesmente mostra o preço médio de um estoque durante um período de tempo A essência das tendências é derivado desta medida A maneira mais comum de determinar a entrada ea saída é um crossover A lógica por trás disso é simples uma nova tendência é estabelecida quando o preço Cai acima ou abaixo de sua tendência de preço médio histórico Aqui está um gráfico que traça tanto a linha de preço azul ea linha vermelha MA de 20 dias da IBM. Breakout Systems The Conceito fundamental por trás deste tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel A idéia é que quando um novo alto ou baixo é estabelecido, o movimento de preços é mais provável que continue na direção da fuga Um indicador que pode ser usado em Determinando fugas é uma banda de Bollinger simples Bollinger Bands mostrar médias de preços altos e baixos, e breakouts ocorrem quando preço encontra as bordas das bandas Aqui está um gráfico que traça preço linha azul e Bollinger Bands linhas cinzentas de Microsoft. Disadvantages de Trend - Seguindo Sistemas. Necessidade de Decisão Específica - Ao determinar as tendências, há sempre um elemento empírico para considerar a duração da tendência histórica. Por exemplo, a média móvel pode ser nos últimos 20 dias ou nos últimos cinco anos, de modo que o desenvolvedor Deve determinar qual é o melhor para o sistema Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas breakout. Lagging Nature - médias móveis e sistemas breakout wi Vai sempre estar atrasado Em outras palavras, eles nunca podem atingir o topo exato ou inferior de uma tendência Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, o que às vezes pode ser significativo. Efeito Whipsaw - Entre as forças de mercado que são prejudiciais ao sucesso de O efeito whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - ou seja, quando a média cai apenas na faixa, em seguida, repentinamente inverte direção Isso pode levar a perdas maciças, a menos que eficaz parar - Perdas e técnicas de gerenciamento de risco são empregados. Mercados de lado - Os sistemas de tendência seguinte são, por natureza, capazes de ganhar dinheiro apenas em mercados que realmente fazem tendência. No entanto, os mercados também se movem de lado permanecendo dentro de um certo intervalo por um longo período de tempo. A volatilidade pode ocorrer - Ocasionalmente, os sistemas que seguem tendências podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o profissional deve ficar com seu sistema. A incapacidade de fazê-lo resultará em Falha garantida. Sistemas de Telecontroles Basicamente, o objetivo com o sistema de contra-tendência é comprar no mais baixo baixo e vender no mais alto alto A principal diferença entre este e o sistema de tendência seguinte é que o sistema de contra-tendência não é auto - , Não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial downside ilimitado Tipos de sistemas de contra-tendência Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência A idéia aqui é comprar quando momentum em uma direção começa a desvanecer Isso é mais freqüentemente calculado usando Osciladores Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando stochastics ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos Existem outros tipos de sistemas de negociação countertrend, mas todos eles compartilham o mesmo objetivo fundamental - para comprar baixo e vender high. Disadvantages de Countertrend Seguindo Systems. E mpirical Decision-Making Required - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir é o ponto Ts em que os indicadores de força relativa fade. Extreme volatilidade pode ocorrer - Estes sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema, e uma incapacidade de ficar com o sistema, apesar desta volatilidade resultará em falha garantida. Downside ilimitado - Como mencionado anteriormente, há ilimitado Downside potencial, porque o sistema não é auto-corrigir não há tempo definido para sair positions. Conclusion Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, forex e futuros Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens Os dois principais gêneros Dos sistemas de negociação são os sistemas de tendência e contra-tendência. Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, exigem tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir alguns Stamina - é essencial que o comerciante do sistema fique com o seu sistema durante estes tempos No seguinte i Nstallment, vamos dar uma olhada em como projetar um sistema de negociação e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usam para tornar suas vidas mais fáceis. O Trading Systems Project é uma resposta a muitas perguntas do FAQ sobre systems. TSP mecânica é uma oportunidade Para os leitores de FAQ para participar na concepção, verificação, teste e implementação de um sistema de comércio real, desde o início up. To participar no Trading Systems Project, basta acompanhar a evolução do projeto e voluntário quando você sente que tem Algo para contribuir ou pode cruzar os resultados. Atualização do último 27 de agosto de 2005. Atualização do último 18 de outubro de 2005. Atualização do último 26 de outubro de 2005. Atualização do último 26 de outubro de 2005. Atualização do último 26 de outubro de 2005.Last Update 27 de abril , 2006. Reconhecendo Limites Equity e Margin. Optimizing um sistema de tendência. Dynamic Portfolio Selection. Dynamic Risk Modification. Presenting the Results.1 Não se preocupe muito sobre whipsaws uma boa tendência paga por todos eles. Uma whipsaw é quando Você entra em uma posição, mas obter parado rapidamente quando o mercado inverte o oposto à sua posição Se você é um comerciante de tendência isso pode acontecer muitas vezes em uma linha em um mercado limitado intervalo Isso pode ser muito frustrante para um comerciante e pode causar-lhes Mudar completamente o seu método O fato é que uma tendência muito boa vai pagar por todos esses whipsaws, desde que você mantenha suas perdas pequenas, e se você mudar seu sistema você perde o benefício dessa grande tendência. Para evitar perdas whipsaw, pare de negociação - Ed Seykota.2 Quando você pegar uma tendência, montá-lo até o fim. Seu sistema deve ser capaz de saltar em um mercado de tendências, mas depois também ser capaz de montar essa tendência para o fim A maioria dos novos comerciantes vai saltar de comércios antes Eles estão acabados de tendência, porque eles estão com medo do mercado tem ido longe demais e vai ter de volta seus lucros de papel Deixar uma parada de arrastar levá-lo para fora de um comércio quando a tendência é mais, e só sair uma vez que você está parado out. The tendência é o seu Amigo, exceto no final onde ele dobra - Ed Seykota.3 Quando você mostra uma perda, dê a perda um toss. Every único comerciante bem sucedido sempre entrevistado, tanto quanto eu li tem dito algo ao longo das linhas de Cortar suas perdas curtas, Deixe seus vencedores executar Puxe as ervas daninhas, a água do Flores. Os elementos de uma boa negociação estão cortando perdas, cortando perdas e cortando perdas - Ed Seykota.4 Nós sabemos se o nosso risco é certo quando fazemos um monte de dinheiro, mas ainda pode dormir à noite. Risco é a quantidade de risco Por o comércio os dólares arriscaram entre sua entrada e sua perda do batente com base em seu tamanho da posição e que por cento este é do capital total em sua conta de troca Também quanto seu risco total está em relação a quantas posições você se abre ao mesmo tempo como Um capital em risco para a sua conta inteira. Aqui está a essência da gestão de risco Risco não mais do que você pode dar ao luxo de perder, e também o risco suficiente para que uma vitória é significativa Se não houver essa quantidade, don t jogar - Ed Seykota. 5 Quando o preço passa, ou há um anúncio de choque Ent fazer NADA Suas paradas já estão set. Stick com suas perdas parar Não deixe que nada impedi-lo de sair de um comércio com base em seu stop. It pré-determinado pode ser muito caro para tentar convencer os mercados que você está certo - Ed Seykota.6 Quando Você começa um drawdown ou uma série de perdas, fura a seu plano e puxa o gatilho em seus sinais da entrada. Um draw down na equidade acontece todos os comerciantes não apenas comerciantes novos Este é o lugar onde o comerciante tem uma seqüência longa das perdas ou de uma perda total Período Se você estiver fazendo uma média de 50 vitórias em sua negociação, você ainda terá uma série de 1o perdas em algum momento em sua conta. Não mude seus métodos em um empate para baixo Se você testou seu sistema e ele funciona, Continue tendo seus sinais de entrada ou você vai perder essa uma grande tendência que paga por todos ou a maioria das perdas anteriores Há uma coisa aqui para lembrar, por vezes, o seu método tem de ser ajustado para a volatilidade do mercado ou se é intervalo bound. It s all Sobre a aderência ao seu plano e experiência Cing sentimentos como eles surgem Se você não está disposto a sentir seus sentimentos, a tentação é evitá-los pulando fora de seu sistema - Ed Seykota. Learn cinco win e backtested sistemas de negociação que batem comprar e segurar investir Steve vai passo a passo, Mostrando os resultados de 16 anos de resultados backtested de alguns dos sinais mais populares de média móvel para que você possa ver como entrar, quando sair e como usar backtesting para sua vantagem. 2 99 Kindle edition. Steve Burns Depois de um fascínio ao longo da vida com os mercados financeiros, Steve Burns começou a investir em 1993, e negociação de suas próprias contas em 1995 Foi Leia mais.