Estratégias de médias móveis. Por Casey Murphy Analista sênior Diferentes investidores usam médias móveis por razões diferentes Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para apoiar suas decisões de investimento Nesta seção, vamos apresentar alguns Diferentes tipos de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você. Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um ativo Move-se de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro Os crossovers do preço são usados por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados como uma entrada ou uma estratégia básica da saída Como você pode ver na figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode Sinal de início de uma tendência de baixa e seria provavelmente utilizado pelos comerciantes como um sinal para fechar qualquer posições longas existentes Inversamente, um fim acima de uma média móvel de baixo pode sugerir É o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo cruza através de uma média de longo prazo Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar esse momento está mudando em uma direção e que um forte movimento é provavelmente se aproximando Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é acionado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é Muito objetiva, e é por isso que é tão popular. Triple Crossover e da Faixa Média Movendo Médias móveis adicionais podem ser adicionados ao gráfico para aumentar a validade do sinal Muitos comerciantes vão colocar a movimentação de cinco, 10 e 20 dias As médias para um gráfico e esperar até que a média de cinco dias cruza-se através dos outros este é geralmente o sinal de compra principal Esperando para a média de 10 dias para atravessar a média de 20 dias é muitas vezes usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz a Numbe R de sinais falsos Aumentar o número de médias móveis, como visto no método de cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão O que aconteceria se você Continuou acrescentando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais deve ser ainda melhor Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocados em O mesmo gráfico e são usados para julgar a força da tendência atual Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dita ser forte Reversões são confirmadas quando as médias cruzam e cabeça na direção oposta. A mudança das condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensível a média é a ligeira variação de preços. E as fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e acrescenta médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200 Este tipo de média é bom para identificar tendências de longo prazo reversals. Filters Um filtro é qualquer técnica utilizada em técnicas Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de colocar uma ordem Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido E para reduzir o número de sinais falsos A desvantagem de depender de filtros muito é que algum do ganho é desistido e que poderia levar a sentir como você perdeu o barco Estes sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios Usado para o seu filtro Não há regras definidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Mover Outra estratégia que i Por exemplo, no gráfico a seguir, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes irão se concentrar em uma média móvel. Observe essas bandas para ver se elas agem como áreas fortes de apoio ou resistência Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão e os comerciantes verão uma reversão em direção à Média média. Movimentação média Crossovers. Moving crossovers média são uma maneira comum comerciantes podem usar Moving Averages Um crossover ocorre quando um mais rápido Movendo Médio iea período mais curto Média Móvel cruza acima de um mais lento Mover Médio iea período mais longo Média Móvel que é considerado um crossover de alta Ou abaixo do qual é considerado um crossover bearish. O gráfico abaixo do SP Depósito de Recibos Exchange Traded Fund SPY mostra a 50 dias Média Movente Simples e a Média Simples de Movimento de 200 dias este par de média móvel é muitas vezes olhado por grandes instituições financeiras como um indicador de longo alcance da direção do mercado. Observe como a Long-Term 200-dia Média Móvel Simples está em uma tendência de alta isso muitas vezes É interpretado como um sinal de que o mercado é bastante forte Um comerciante pode considerar a compra quando o SMA de 50 dias mais curto prazo cruza acima do SMA de 200 dias e, em contraste, um comerciante pode considerar vender quando o SMA de 50 dias cruza abaixo do 200 Dia SMA. No gráfico acima do SP 500, ambos os sinais de compra potencial teria sido extremamente rentável, mas o sinal um potencial de venda teria causado uma pequena perda Tenha em mente, que a 50 dias, 200 dias de Movimento Simples Crossover médio é uma estratégia de muito longo prazo. Para aqueles comerciantes que querem mais confirmação quando usam crossovers Moving Average, a técnica de cruzamento 3 Simple Moving Average pode ser usada. Um exemplo disto é mostrado no gráfico abaixo do estoque Wal-Mart WMT. Os 3 O primeiro cruzamento do SMA mais rápido no exemplo acima, o SMA de 10 dias ao longo do próximo SMA mais rápido de 20 dias da SMA atua como um aviso de que os preços podem estar a inverter a tendência no entanto, geralmente um O comerciante não colocaria uma ordem real da compra ou da venda então. De seguida, o segundo crossover do mais rápido SMA 10-dia eo mais lento SMA 50-dia, pôde disparar um comerciante para comprar ou sell. There são variantes numerosas e metodologias para usar o Uma abordagem mais conservadora pode ser esperar até que o meio SMA 20 dias cruza mais lento SMA 50 dias, mas esta é basicamente uma técnica de dois SMA crossover, e não uma técnica de três SMA . Um comerciante pode considerar uma técnica de gestão de dinheiro de comprar um meio tamanho quando o SMA rápida atravessa o próximo SMA mais rápido e, em seguida, entrar na outra metade quando o rápido SMA cruza mais lento SMA. Instead de metades, comprar ou vender um terço do Uma posição quando o SMA rápido atravessa o próximo SMA mais rápido, outro terço quando o SMA rápido atravessa o SMA lento e o último terço quando o segundo mais rápido SMA atravessa o lento SMA. A Moving Average crossover técnica que usa 8 Médias Móveis Exponencial é a Média Mover Exponencial Ribbon Indicator ver Exponencial Ribbon. Moving Crossovers média são freqüentemente vistos ferramentas por comerciantes Na verdade crossovers são muitas vezes incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo a Divergência de Média Móvel Convergência MACD indicador ver MACD Outras médias móveis merecem consideração cuidadosa em Um plano de negociação. A informação acima é apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui conselho de negociação ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer produto de ações, opções, futuros, commodities ou forex desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro Trading É inerentemente arriscado não será responsável por quaisquer danos especiais ou consequenciais Que resultam do uso de ou a incapacidade de usar, os materiais e informações fornecidas por este site Veja completa disclaimer. Moving Crossover Médio Strategy. On esta página eu gostaria de levá-lo através de uma comparação de um par de média móvel cruzamento sistemas One Usa duas médias móveis simples sma s eo outro usa três sma s. Ever pensado em usar um sistema de média móvel dupla para trade. If você re considerando usando cruzamentos dupla movimentação média para entrar e sair comércios, você pode considerar testando um triplo MA Sistema também Compará-los lado a lado em diferentes estoques ou outros instrumentos de negociação, bem como diferentes períodos de tempo ou períodos de tempo Testar diferentes períodos de média móvel, mas tenha cuidado para não confiar em resultados optimized ou curve-fitting. Mas desde alguns dos meus visitantes don T sabe o que é isso, vamos passar alguns princípios em primeiro lugar. O que MOVING AVERAGE CROSSOVER. The imagem à direita é um exemplo de um crossover média móvel dupla que iria iniciar um sinal de compra bullish c Rossover Uma média móvel mais rápida 8 sma - azul cruza acima de uma média mais lenta 13 sma - yellow. Notice que o sinal não é confirmado até o fechamento da barra Isso significa que a entrada real na negociação ao vivo seria em algum lugar dentro da próxima barra Mais provável próximo O aberto daquela barra. Se você não fez qualquer backtesting ainda, este tipo de sistema simples será provavelmente um dos primeiros que você vai testar, uma vez que requer muito poucas habilidades de programação De qualquer forma, se você seguir este caminho, você ll Encontrar que o preço de abertura da próxima barra após a cruz, é onde o software de backtesting, dependendo da configuração vai colocar os comércios simulados que é razoável, porque se você estivesse realmente negociando usando software de negociação automatizado esta é uma aproximação aproximada de onde o seu comércio iria Ter lugar. Com um típico parar inverter o sistema, esta longa entrada não seria saído até o azul, MA mais rápido cruzou abaixo do MA amarelo, mais lento Este crossover MA bearish não só sai do comércio, mas inicia como Hort comércio na direção oposta, assim Assim, com dupla movimentação média crossover sistemas, o comerciante está sempre em um comércio, longo ou curto. Vamos dar uma olhada em um exemplo intraday ao longo de um dia. DUAL MOVING AVERAGE CROSSOVER. We Vou usar um gráfico de 5 minutos de SPY com duas médias móveis simples para o primeiro exemplo Fast 8 sma - verde e Slow 13 sma - yellow. I escolheu este dia em particular, porque eu queria ilustrar o que é muito típico para praticamente qualquer média móvel cruzamento Estratégia O primeiro comércio longo depois de 11 00am vai muito bem e realmente pega uma boa saída pullback. A saída em torno de 12 45pm é rentável. Mas, quero que eu gostaria de observar é a ação preço agitado entre 12 00 - 3 00 Este é Onde os sistemas dobro do MA podem realmente moer seus lucros para baixo O MA s apenas whipsaw para a frente e para trás que causa três perdas em uma fileira, evaporando provavelmente os lucros do primeiro comércio Se uma pessoa negociasse este método neste dia, felizmente veriam um Mais de O comércio de vencimento de centavo em 2 30. A parte boa deste sistema é indicada no primeiro comércio e no último comércio Enquanto os crossovers móveis da movimentação miserably durante a ação choppy do preço, trabalham muito bem durante a ação do preço de tendência. Se você backtest estas parada simples e Reverter sistemas e inspecionar um que sai com um lucro, você ll achar mais provável que a vitória é inferior a 50, mas o vencedor médio será maior do que o perdedor médio. Isso porque os sistemas de cruzamento de média móvel são essencialmente sistemas de negociação de tendência E, os sistemas negociando da tendência quase sempre têm esta característica de uma porcentagem pequena dos vencedores e de um bom à relação. Nas cartas abaixo L longo, S curto e Ex Exit. TRIPLE MOVING CROSSOVER MÉDIO. Até agora a discussão centrou-se em torno de uma parada inverte Tipo, em que um sinal para uma saída, também produz um comércio na direção oposta Mas se introduzir uma terceira média móvel para o sistema, pode haver um período de neutralidade Em outras palavras, nenhum comércio Tem lugar - você está em cash. For este exemplo, vamos voltar a usar um gráfico de 3 minutos e três médias móveis simples 4 sma, 10 sma e 50 sma. As regras são muito simples Se a linha lenta 50 sma está subindo, E a linha rápida 4 sma cruza acima da linha média 10 sma, há um sinal de compra O sinal de saída vem quando a linha rápida cruza abaixo da linha do meio. As regras são o oposto para entradas curtas É fácil ver que este sistema É semelhante a tomar comércios fora da tendência de um frame de tempo mais elevado. Uma alternativa a este sistema, seria apenas levar entradas longas, quando tanto as médias móveis rápidas e médias estão acima do lento sma. Be ciente de que quando o seu lidar com três Graus de liberdade 3 variáveis, em vez de dois como no exemplo acima, você está tornando o sistema mais complexo e, portanto, criando muitas combinações mais possíveis para test. Of claro, backtesting software torna isso um snap, mas lembre-se que a adição de filtros e complexidade doesn T sempre fazer um melhor sistema Freque Ntly, um sistema mais simples pode ser mais robusto sob o teste. Um exemplo é below. If que você está interessado em médias móveis, você pôde também querer verificar para fora minha página em como usar médias moventes como um batente de arrasto.
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